Стратегия — индикатор дивергенции MACD

Стратегия — индикатор дивергенции MACD подходит как начинающим, так и профессиональным трейдерам. Стратегия — индикатор дивергенции MACD очень проста в применении и незатейлива. По сути индикатор МАКД  — это наверное лучший индикатор, позволяющий четко выявить на рынке forex дивергенцию и заработать на ней.

Индикатор дивергенции MACD — полное описание

Индикатор MACD разработал очень уважаемый Нью — Йоркский аналитик и трейдер финансовых рынков 20 века Джеральд Аппель. Событие это произошло в далеком 1979 г. Спустя некоторое время, а точнее через 7 лет Томас Эспрей дополнил индикатор МАКД гистограммой. С тех пор принципиальных изменений в построении индикатора МАКД не происходило. Аббревиатура индикатора MACD — Moving Average Convergence — Divergens.

Состоит индикатор МАКД из трех скользящих средних типа EMA. Exponential Moving Average или сокращенно EMA — это экспоненциальная скользящая средняя. Индикатор строится на основе 2 — х полос. Линия МАКД — это сплошная линия, а пунктирная линия выступает в роли сигнальной. Сплошная линия — это разница между двумя экспоненциальными скользящими средними. В результате эта линия мгновенно откликается на резкое изменение котировок. Вторая линия — пунктирная — это попросту скользящее среднее сплошной линии, следовательно ее реакция более спокойная, неспешная.

Момент пересечения быстрой и медленной полос на индикаторе выдает информацию трейдеру о покупке или продаже.

Организация построения индикатора MACD включает:
вычисление 12 — ти дневной EMA по ценам закрытия;
вычисление 26 — ти дневной EMA также по ценам закрытия;
вычисление отличия, т.е. разницы между 12 — ти и 26 — ти экспоненциальными скользящими средними, в результате получаем графическое представление сплошной линии МАКД;
вычисление 9 — ти дневной EMA — быстрой полосы, как раз таки нашей сигнальной линии, отображаемой в виде пунктира.

Не многие начинающие трейдеры, собственно говоря, понимают, что такое дивергенция и как она может помочь на получить прибыль на рынке Форекс. Сейчас постараюсь объяснить смысл понятия «дивергенция» по простому, чтобы абсолютно всем стало ясно.

Дивергенция — это расхождение или проще говоря противоречие. Противоречие проявляется в том, что в терминале метатрейдер или в любом другом программном приложении для торговли на бирже мы видим разногласие между графиком цен (котировок) и индикатором MACD.

Как Вы уже поняли, индикаторов, выявляющих дивергенцию разработано достаточно много для торговли на бирже. Однако, индикатор MACD — элита этой немалой группы. Поэтому при анализе рынка на формирование дивергенции всегда сверяйте данные именно с индикатором MACD. Индикатор МАКД относится к числу осцилляторов.

Индикатор дивергенции MACD — настройка

Настройки индикатора МАКД:
Быстрое EMA: 12;
Медленное EMA: 26;
MACD SMA: 9;
Применить к: close.

Настройки индикатора MACD стандартные. Именно такие настройки желательно использовать при работе с дивергенцией с использованием индикатора МАКД.

На рисунке представлены параметры настроек индикатора MACD.

Почему желательно применять собственно стандартные настройки? Причина в том, что большая часть профессиональных трейдеров при выявлении дивергенции с использованием индикатора МАКД прибегают, как раз таки, к стандартным настройкам.

Поэтому когда масса участников рынка Форекс видят формирование дивергенции по индикатору MACD, построенному по наиболее распространенным его настройкам, происходит лавинообразное открытие сделок, что и обеспечивает очень неплохой результат торговли по дивергенции с использованием данного индикатора.

Разумеется, настройки индикатора МАКД на рынке Форекс можно установить абсолютно любые. Очень часто поднастройка индикатора под свою торговую стратегию приносит положительный результат, и прибыльность торговой ссистемы возрастает. Но расчеты лучше проводить по ценам закрытия очередной свечи или бара. Большинство трейдеров первостепенную роль отводит все таки анализу закрытия свечи. Иные параметры: цена открытия, максимальная или минимальная цена и т.д. — безусловно важны, но их значение второстепенно. Но в данном случае решать Вам самим.

Как пользоваться индикатором дивергенции MACD

На следующем рисунке в очень доступной пониманию форме представлена идея стратегии — индикатор дивергенции MACD на примере валютной пары GBP/USD при торговле на рынке Forex.

В тот момент, когда Вы видите на графике цен формирование двух отчетливых вершин. В данном случае этим вершинам соответствуют точки № 1 и № 2 соответственно. Соединяем эти две вершины и получаем линию «1+2», которая имеет направление вниз.

Индикатор MACD в тот же самый момент демонстрирует радикально иную картину. На индикаторе MACD сформировалось тоже 2 вершины, однако соединив точки № 3 и № 4, мы получаем линию «3+4», имеющую направление вверх. Это и есть дивергенция.

В этот момент, когда мы с Вами обнаруживаем на графике цен окончательно сформированную дивергенцию, и необходимо открываться. Открывать позиции при торговли по стратегии — индикатор дивергенции MACD нужно только в том направлении, куда указывает индикатор МАКД. В нашем случае — это покупка в точке № 2.

Стратегия — индикатор дивергенции MACD по статистике показывает внушительные результаты. Трейдинг на рынке Forex по дивергенции очень прибылен и поэтому настолько популярен. Видимо по этой причине очень большое количество профессиональных трейдеров стараются отработать практически все возможные дивергенции, возникающие на рынке Форекс.

Стоп лос всегда лучше ставить на 45 пунктов ниже второй вершины. В рассматриваемом примере вторая вершина — это точка № 2.

Тейк профит, т.е. столь вожделенную прибыль рекомендуется устанавливать на уровне разрядки индикатора MACD.    Уровень разрядки индикатора MACD — это так называемый уровень «нулей». Под уровнем разрядки индикатора MACD подразумевается тот уровень, когда столбики гистограммы становятся очень маленькими по высоте и практически сливаются со срединной линией индикатора MACD. На рисунке отчетливо видно срединную линию индикатора MACD, около нее справа отмечена нулевая точка.

Открыться на покупку можно было в точке № 2 по цене примерно 1,5330. По паре GBP/USD на рынке Форекс прибыль достигается достаточно быстро и, как правило, соответствует 70-75 пунктам. Те. расчетный уровень тейк профит необходимо было ставить на 1,5400. Как Вы все прекрасно видите прибыль зафиксировалась через 13 часов. Да, времени прошло немало, но традиционно дивергенция так продолжительно и отрабатывается, т.к. открывается позиция против тренда.

Отработка расчетных прибылей при торговле на рынке Форекс по стратегии — индикатор дивергенции MACD может достигать своего апогея в 90 % случаев. Внушительно, не правда ли! Пример другой стратегии, основанной на отработке дивергенции на рынке Форекс, Вы можете созерцать на нашем сайте в разделе «Стратегии». Стратегия называется «Стратегия – индикатор RSI».

Но стоит помнить, что дивергенции зачастую ломаются, т.е. не отрабатываются в момент выхода (публикации) значимых новостей. Поэтому на ответственных новостях по дивергенции предпочтительнее не открываться, стоит воздержаться. Иногда лучше просто отдохнуть, не забывайте, что трейдинг — это все лишь заработок, а не вся Ваша жизнь, не перенапрягайтесь слишком, это вредно!

Также стоит быть осмотрительными в тот момент, когда происходит оглашение информации об изменении процентной ставки, о реформировании кредитно-денежной политики и т. д. В такие моменты рынок Forex устремляется в целенаправленное движение без каких-либо даже незначительных коррекционных движений, он либо падает как «камень», либо летит к «небесам». В такие моменты индикатор дивергенции MACD Вам мало чем поможет, так как на отработку дивергенции на рынке Форекс в сложившейся торговой ситуации вряд ли кто обратит свое внимание.

Стратегия — индикатор дивергенции MACD рассмотрена на примере пары GBP/USD на часовом графике. Тем не менее стратегия — индикатор дивергенции MACD позволяет на рынке Форекс стабильно и прибыльно зарабатывать и на других временных интервалах.  Не плохо эта стратегия зарекомендовала себя на интервалах начиная с 30 минутного и заканчивая 4 — х часовыми графиками.

На дневных графиках информацией, поступающей от стратегии — индикатор дивергенции MACD, полезно пользоваться в качестве дополнительного подтверждающего сигнала, но не более. Масштаб формирования дневных свечей уж очень велик, а отработка и того дольше. За несколько дней, а то и неделю на рынке могут произойти радикальные изменения. Для расчета уровней тейк профита и стоп лоса на других временных интервалах необходимо использовать множитель равный примерно 1,4-1,6.

Стратегия — индикатор дивергенции MACD блистательно отрабатывается и на других валютных парах на валютном рынке Форекс, в том числе и на парах NZD/USD, EUR/USD, AUD/USD. Уровень стоп лоса по эти парам следует ставить равным 25 пунктам, а расчетную прибыль — 45 пунктов. Эти пары менее волатильны, чем GBP/USD. Однако отработка дивергенции по индикатору МАКД на валютной бирже будет происходит с завидной постоянностью и на них тоже.

Примеры других стратегий торговли с использованием индикаторов на валютном рынке Форекс Вы можете почитать на нашем сайте в категории «Стратегии на основе индикаторов».

Везенья и удачи Вам!

Опубликовано: 06.01.2016