Стратегия — индикатор RSI

Стратегия получения прибыли на валютном рынке Форекс, фондовой или товарной биржах предполагает обязательное наличие у трейдера определенного торгового плана действий — стратегии торговли. С завидным постоянством в стратегиях торговли применяется индикатор RSI. Стратегия — индикатор RSI подразумевает торговлю по дивергенции. Данная стратегия — индикатор RSI довольна проста в применении, но при этом стабильно приносит неплохую прибыль.

Индикатор RSI — подробное описание

Одним из наиболее часто применяемых в торговле на рынке Форекс индикаторов является индикатор RSI (Relative Strenght Index). Relative Strenght Index в переводе на русский язык означает «индекс относительной силы». Индикатор RSI принадлежит к числу осцилляторов. Показания осциллятора RSI ниже 30 % определяют зону перепроданности, в то время как показания индикатора больше 70 % представляют собой зону перекупленности. Одной из основных характеристик индикатора RSI является число рассматриваемых периодов.

Ниже приведена формула расчета осциллятора RSI — индекса относительной силы:

rsi = 100 — (100/ (1 + rs))

В приведенной выше формуле rs — это отношение средних значений отрицательных и положительных ценовых  измерений.

В принципе, в каком бы направлении не развивалась тенденция — она при любых обстоятельствах все равно поменяет свое направление, будет ли это происходит в ближайшее время или спустя достаточно долгое время, но  все равно это произойдет. Именно этот момент и определит разворот. Индикатор RSI позволяет сделать это гораздо раньше, т.е. вовремя выявить наличие соответствующего момента на рынке Форекс. Осциллятор RSI представляет собой сглаженную кривую.

В подавляющем большинстве стратегии торговли на бирже, в том числе на рынке Форекс, подразумевают применение других торговых инструментов — индикаторов совместно с осциллятором RSI. Однако данная стратегия торговли на рынке Forex требует использование лишь индикатора RSI. Торговля по стратегии — индикатор RSI на рынке Форекс заключается в том, что в определенный момент на рынке возникает так называемая дивергенция, т. е. расхождение сигналов. В данном случае подразумевается расхождение графика цены и показаний индикатора RSI.

Настройка индикатора RSI

В терминале метатрейдер во вкладке осцилляторы выбираем индикатор RSI.

Параметры настройки осциллятора RSI устанавливаем следующие:
период 3:
применить к: close.

Пример настроек приведен на рисунке:

Далее нам необходимо в настройках индикатора RSI установить уровни 30 и 70 в соответствии с рисунком:

Зоны осциллятора RSI ниже уровня 30 и выше уровня 70 понадобятся нам для выявления наличия дивергенции на рынке Форекс.

Стратегия — индикатор RSI

Ниже на рисунке представлен схематически представлен порядок работы по стратегии — индикатор RSI на примере пары EUR/USD на часовом графике.

На графике цен должно сформироваться 2 вершины — если тренд восходящий, либо 2 дна — если тренд нисходящий, как в нашем примере. Главное условие стратегии — индикатор RSI — четкое присутствие на рынке Форекс дивергенции, т. е. расхождения. Попросту говоря под расхождением понимается тот случай, когда, предположим, тренд показывает нисходящее направление, а в этот же момент осциллятор RSI, напротив, демонстрирует направление вверх.

Теперь переходим к сути применения стратегии — индикатор RSI на рынке Форекс в соответствии с выше представленным рисунком. Точка 1 — первый сформированный локальный экстремум. Точка 2 -второй сформированный локальный экстремум. Точкой 1 является ценой закрытия свечи. Точкой 2 — минимальная цена (максимальная цена) в свече, т. е. шип при наличии такового. Не перепутайте: точку 1 всегда отмечаем по ценам открытия (закрытия), а точку рисуем только по шипам. Это очень важно для правильного применения стратегии — индикатор RSI.

Соединяя точки 1 и 2 получаем линию 1-2, имеющую направление вниз. После чего отмечаем на графике осциллятора RSI две точки  3 и 4 соответственно. Точка 3 соответствует моменту времени точки 1. Точка 4 соответствуем моменту времени точки 2. При торговле на рынке Форекс по стратегии — индикатор RSI точки 3 и 4 должны быть расположены обязательно ниже зоны перепроданности — 30 (если тренд нисходящий), либо зоны перекупленности — 70 (если тренд растущий). «Зигзаг», сформированный индикатором RSI, отображаемый зеленой линией между точками 3 и 4 должен быть также расположен ниже указанных уровней 30 или 70 соответственно. Соединяем точки 3 и 4. В результате получаем линию 3-4, которая имеет направление вверх, противоположное направлению линии 1-2.

Что мы видим на экране терминала в данный момент? На графике сформировалось расхождение между графиком цен и осциллятором RSI — это и есть дивергенция, и в большинстве своем она будет отработана. Торговать по стратегии индикатор RSI на рынке Форекс лучше в тот момент, когда не планируется выход очень важных новостей. На чрезвычайно важных новостях обычно происходят очень резкие движения и легко можно получить стоп лосс.

Открывать позиции необходимо в том направлении, куда показывает линия 3-4, построенная по индикатору RSI. В данном случае она направлена вверх, значит будем покупать.

После соблюдения всех вышеописанных требований проверяем расстояние в пунктах по вертикали от точки 1 до точки 2.

Для пары EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD  — это расстояние должно быть не менее 25 пунктов. В случае если расстояние больше 25 пунктов, то вероятность положительного результата закрытия сделки увеличивается. Прибыль (тейк профит) устанавливаем на уровне 45 пунктов. Уровень стоп лосса — 45 пунктов. Эти валютные пары достаточно консервативные и менее волатильные , именно поэтому столь небольшие стоп лосс и тейк профит.

Стратегия — индикатор RSI на рынке Форекс превосходно себя зарекомендовала на валютной паре GBP/USD. Валютная пара GBP/USD считается наиболее спекулятивной парой, по этой паре торгует множество агрессивных профессиональных тредеров. В результате для пары GBP/USD расстояние по вертикали от точки 1 до точки 2 должно быть не менее 45 пунктов. В случае если расстояние больше 45 пунктов — вероятность получения прибыли только увеличивается. Тейк профит устанавливаем на уровне 75 пунктов. Уровень стоп лоса — 75 — 80 пунктов.

В том случае, если расстояние по вертикали от точки 1 до точки 2 менее указанных уровней — 45 или 75 пунктов соответственно, открываться по стратегии — индикатор RSI нельзя, лучше воздержаться и дождаться более явного наличия на рынке Форекс дивергенции.

В нашем же случае точке 1 соответствует значение 1,1119, точке 2 — 1,1090. Находим разницу 1,1119 и 1,1090, и в итоге получаем 29 пунктов. По условию для данной валютной пары EUR/USD это значение должно быть больше 25 пунктов, условие выполняется, значит открываем сделку на покупку. Тейк профит — 45 пунктов, стоп лос — 45 пунктов. Наша цель — 1,1135. Прибыль достигается в течение нескольких часов, а точнее за 3 часа. Что сказать, неплохо! Не очень быстро, но главное результативно и с высокой гарантией стратегия — индикатор RSI принесла нам прибыль.

Вообще по стратегии — индикатор RSI отработка расчетных прибылей за счет присутствия на рынке Форекс дивергенции происходит в подавляющем количестве сделок. Не отработку дивергенции по индикатору RSI безумно редко можно встретить. Но не стоит забывать о моментах выхода чрезвычайно важных новостей. В такие моменты рынок Forex зачастую просто хаотичен, на новостях по дивергенции желательно не открывать свои позиции, стоит немного подождать.

Пример показан для торговли на рынке Forex на часовых графиках, но система работает аналогично и на 4-х часовом графике. Все параметры необходимо домножить на коэффициент равный примерно 1,5.

Стратегия — индикатор RSI на рынке Forex себя неплохо зарекомендовала уже на протяжении многих лет. По ней торгуют как начинающие трейдеры, так и профессионалы своего дела, имеющие стаж торговли исчисляемый годами. В связи с тем, что по этой стратегии на основе осциллятора RSI торгует множество трейдеров, отработка указанных уровней происходит в большинстве случаев.

Торговля по дивергенции осуществляется не только с использованием осциллятора rsi. Большое количество трейдеров используют для обнаружения на рынке Форекс дивергенции индикатор MACD. Пример стратегии торговли с использованием индикатора MACD можно посмотреть на нашем сайте. Стратегия называется «Стратегия — индикатор дивергенции MACD».

Удачи Вам!

Опубликовано: 04.01.2016