Стратегии на основе скользящих средних

Стратегии на основе скользящих средних являются самыми популярными. Причина в том, что работа по скользящим средним подразумевает торговлю на рынке Форекс в большинстве своем по направлению тренда. Скользящие средние показывают направление тренда.

Скользящие средние представляют собой сглаживание ряда ценовых значений. Именно это упрощает понимание направления тренда. Эта особенность скользящих средних очень важна, как раз таки на сильно волатильных рынках. К числу таких рынков безусловно относится и валютный рынок Форекс, во всем мире известный в англоязычной форме как Forex.

Скользящие средние лежат в основе практически всех встроенных индикаторов торговых платформ различных производителей, начиная с самой распространенной Metatrader и заканчивая специализированными приложениями крупных банков, предоставляющими брокерские услуги.

Построение скользящих средних

Вообще построение скользящих средних профессиональными трейдерами, торгующих уже далеко ни один год на валютной бирже Форекс, происходит по различным ценам. На цвет и вкус товарищей нет, кому как нравится, кто как привык. В данном случае понимается цена открытия, максимальная или минимальная цена и т.д., либо цена закрытия очередного бара или если Вам удобнее свечи.

Анализировать свечной график намного удобнее, чем график, представленный в виде баров. Свечи на мой взгляд более информативны. Хотя любители баров со мной могут и поспорить. Ну да ладно, не стоит отходить от сути скользящих средних.

Выбор по каким ценам Вам строить скользящие средние лежит безусловно за Вами. В принципе, и цены открытия, и максимальные, и минимальные, и т. д. — все они в определенной степени важны и дают некоторую информацию.

Но вспомните известнейшую фразу трейдеров, торгующих на рынке Форекс, — час закрывают профессионалы. Именно закрытие очередной свечи прежде всего важно рынку. И здесь не важно будет это час, день или неделя. И заметьте, что стратегии на основе скользящих средних по большей части разрабатываются и применяются на рынке Форекс как раз таки с учетом цен закрытия.

Собственно говоря скользящие средние дают информацию с некоторым запаздыванием, но это их суть. Ведь они строятся по уже сформированным свечам (барам). Поэтому многие трейдеры, торгующие на рынке Форекс, применяют в стратегиях на основе скользящих средних  дополнительно и другие индикаторы, в том числе всем известные осцилляторы. Осцилляторов существует огромное множество, но о них мы поговорим в другой раз.

Виды скользящих средних

Существует множество видов скользящих средних, но на практике чаще всего применяют лишь несколько видов. Стратегии на основе скользящих средних при торговле на рынке Форекс наиболее часто строят на следующих скользящих средних: простая скользящая средняя (SMA), экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и взвешенная скользящая средняя (WMA).

Ниже представлены основные характеристики и методы расчета наиболее часто используемых скользящих средних.

Простая скользящая средняя (SMA)

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average или сокращенно SMA). Простая скользящая средняя строится по средствам расчета средней цены торгуемого инструмента. Этот расчет производится определенное количество периодов.

Расчет простой скользящей средней производится следующим образом:

формула скользящей средней простой: SMA_t = 1/n * ∑P_t—i

где n — интервал сглаживания;

Р_t—i — на момент t—i значение случайной величины.

На рисунке представлен пример занесения исходных данных для построения простой скользящей средней с периодом расчета равным 200 по ценам закрытия.

Данная простая скользящая средняя зачастую используется трейдерами для анализа направления тренда в качестве дополнительного подтверждающего сигнала, а также для определения ближайших зон коррекций.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average или сокращенно EMA). Экспоненциальная скользящая средняя одной из разновидности взвешенной скользящей средней. На практике рассчитывается экспоненциальная скользящая средняя по следующей формуле:

формула скользящей средней экспоненциальной: EMA_t = α * P_t + (1 — α) * EMA_t-i

где α — коэффициент весовой в интервале от 0 до1. Данный коэффициент показывает быстроту старения прежних сведений. Чем больше весовой коэффициент α, тем значимей удельный вес последних новых данных анализируемой случайной величины, а тем временен меньше удельный вес у старых данных;

P_t — параметр, характеризующий случайную величину за временной интервал длительностью t.

В разделе «Стратегии на основе скользящих средних» приведен пример стратегии «Две скользящие», основанной как раз таки на использовании двух экспоненциальных скользящих средних. Стратегия «Провис» довольна проста, но при этом показывает неплохую и, главное, стабильную прибыль при правильном ее применении в торговле на валютном рынке Форекс.

Взвешенная скользящая средняя (WMA)

Взвешенная скользящая средняя (Weighted Moving Average или сокращенно WMA). Профессиональные трейдеры чаще всего применяют линейно взвешенную скользящую среднюю (Linear Weighted Moving Average). Линейно взвешенная скользящая средняя рассчитывается следующим образом:

формула скользящей средней взвешенной:  WMA_t = (2 * ∑(n-i) * P_t-i) / n * (n-1)

где n — временной интервал сглаживания;

P_t—i — значение цены за временной интервал t-i.

Стратегии на основе скользящих средних — практика применения

Стратегии на основе скользящих средних используют абсолютно на всех временных интервалах, начиная от 5-ти минутного графика и заканчивая недельными графиками. На месячных графиках скользящие средние Вам мало чем смогут помочь, так как временной интервал формирования каждой свечи очень велик.

За несколько месяцев ситуация на рынке Форекс может измениться кардинально, включая перемену не только краткосрочного тренда, но и даже долгосрочного, который мог иметь место на рынке Forex даже несколько лет. Поэтому стратегии на основе скользящих средних при торговле на бирже Форекс вернее и гораздо логичнее применять на временных интервалах начиная от самых малых, т.е. от 5-ти, 15-ти, 30-ти минутных, часовых и т.д., до графиков, построенных на основе дневных свечей.

Стратегий на основе скользящих средних множество. Зачастую в структуре стратегий (торговых систем) на основе скользящих средних присутствует одновременно несколько скользящих средних. Эти скользящие очень часто  рассчитываются по различным методам, и это не мешает стратегии приносить прибыль при этом с завидной постоянностью.

Стратегии на основе скользящих средних, применяемые при торговле на валютной бирже Форекс, чрезвычайно прибыльны, а причина прибыльности данных стратегий — сопровождение тренда. Все мы прекрасно знаем правило профессиональных трейдеров: тренд Ваш друг, не торгуйте против тренда.

Примеры стратегий на основе скользящих средних Вы можете посмотреть в разделе данного сайта «Стратегии на основе скользящих средних».

Стратегии на основе скользящих средних применяются не только на рынке Форекс, но и на товарной, фондовой бирже и т.д., практически повсеместно. Так как именно стратегии на скользящих чаще всего построены на принципе того, что после ярко выраженного целенаправленного движения будет откат. Этот откат появляется по той причине, что профессиональные трейдеры, стабильно зарабатывающие на рынке Форекс, не являются невероятно жадными, и они начинают фиксировать прибыль.

Профессиональные трейдеры всегда помнят о том, что жадность мешает работать, а в результате зарабатывать. В связи с закрытием большого объема позиций (сделок) цена в конечном итоге корректируется.

В тот момент, когда цена после коррекционного отката, подходит к скользящей средней (простая, взвешенная или экспоненциальная средняя) в большинстве своем трейдеры, торгующие на валютном рынке Форекс, открываются на «отскок» от нее с расчетом на продолжение целенаправленного движения в направлении скользящей средней.

Ниже на рисунке приведен пример того, как неплохо можно было заработать работая на паре GBP/USD за две недели торгов. Открывая позиции только на отскок от экспоненциальных скользящих средних заработать была возможность ориентировочно 450-600 пунктов. Анализ представлен для 4-х часового графика.

Нередко стратегии на основе скользящих средних используются профессиональными трейдерами в качестве дополнительного подтверждающего сигнала. По большому счету скользящие средние воспринимаются на рынке Форекс как зоны поддержки или сопротивления, их уважает и применяет колоссальное количество трейдеров во все мире.

Поэтому торговать на рынке Форекс, не принимая во внимание скользящие средние, себе дороже. Всегда проводите исследование ситуации на рынке forex и принятие окончательного решения с учетом скользящих средних, сопоставляя информацию от них с техническим и фундаментальным анализами.

Информация, поступающая от скользящих средних, представляют собой внушительный объем данных. Например, пресечение скользящих средних разных периодов дает сигнал трейдерам об остановке целенаправленного движения. Эта информация воспринимается трейдерами либо в качестве коррекционного движения либо возможного последующего изменения тренда в зависимости от ситуации на рынке Форекс. Эти данные сопоставляются с информацией, поступающей от других индикаторов или осцилляторов. Стратегии на пересечении скользящих средних трейдерами на рынке Форекс применяются с завидным постоянством.

Надеюсь данный материал помог Вам разобраться и, главное, понять структуру и методы построения скользящих средних, а также различные способы применения стратегии на основе скользящих средних на рынке Форекс.

Удачи Вам и побольше профитов!

Опубликовано: 04.01.2016